So handeln Sie mit Parabolic Stop and Reverse (PSAR)

Der parabolische Stopp- und Umkehrindikator, besser bekannt als „Parabolischer SAR“ oder „PSAR“, ist ein von J. Welles Wilder entwickelter Trendfolgeindikator. Es wird als einzelne parabolische Linie (oder Punkte) unter den Preisbalken in einem Aufwärtstrend und über den Preisbalken in einem Abwärtstrend angezeigt.

Der parabolische SAR hat drei Hauptfunktionen. Erstens wird die aktuelle Preisrichtung oder der aktuelle Preistrend hervorgehoben. Zweitens liefert es potenzielle Einstiegssignale. Drittens liefert es potenzielle Ausstiegssignale.

Parabolische SAR-Berechnung

Der parabolische SAR-Indikator (PSAR) verwendet den aktuellsten Extrempreis (EP) zusammen mit einem Beschleunigungsfaktor (AF), um zu bestimmen, wo die Indikatorpunkte erscheinen werden.

Der parabolische SAR wird wie folgt berechnet:

• Aufwärtstrend: PSAR = Vorheriger PSAR + Vorheriger AF (Vorheriger EP – Vorheriger PSAR)
• Abwärtstrend: PSAR = Vorheriger PSAR – Vorheriger AF (Vorheriger PSAR – Vorheriger EP)

Wo:

• EP = Höchstes Hoch für einen Aufwärtstrend und niedrigstes Tief für einen Abwärtstrend, aktualisiert jedes Mal, wenn ein neues EP erreicht wird.
• AF = Standardwert 0,02, erhöht sich jedes Mal um 0,02, wenn ein neuer EP erreicht wird, mit einem Maximum von 0,20.

Diese Berechnung erzeugt einen Punkt (der bei Bedarf mit einer Linie verbunden werden kann) unter der steigenden Preisaktion oder über der fallenden Preisaktion. Die Punkte helfen dabei, die aktuelle Preisrichtung hervorzuheben. Sie sind jedoch immer vorhanden, weshalb der Indikator als „Stop-and-Reverse“ bezeichnet wird. Wenn der Preis unter die steigenden Punkte fällt, drehen sich die Punkte über den Preisbalken. Wenn der Preis durch fallende Punkte steigt, fallen die Punkte unter den darunter liegenden Preis.

Glücklicherweise erledigt die Diagrammsoftware all diese Berechnungen für uns, aber es ist trotzdem hilfreich zu wissen, wie man die Zahlen selbst berechnet.

Wie man mit dem parabolischen SAR handelt

Die grundlegende Verwendung des parabolischen SAR besteht darin, zu kaufen, wenn sich die Punkte unter die Preisbalken bewegen – was einen Aufwärtstrend signalisiert – und zu verkaufen oder zu verkaufen, wenn sich die Punkte über die Preisbalken bewegen – was einen Abwärtstrend signalisiert.

Dies führt zu konstanten Handelssignalen, da der Händler immer eine Position hat. Das kann gut sein, wenn der Preis große Schwankungen hin und her macht – was bei jedem Trade zu einem Gewinn führt – aber wenn der Preis nur kleine Bewegungen in jede Richtung macht, können diese konstanten Handelssignale zu vielen verlustbringenden Trades hintereinander führen.

Daher ist es besser, die Preisbewegung des Tages zu analysieren, um festzustellen (sofern ein Trend vorliegt), ob der Trend nach oben oder nach unten zeigt. Ein anderer Indikator, etwa ein gleitender Durchschnitt oder Trendlinien, kann ebenfalls verwendet werden, um die allgemeine Trendrichtung festzulegen. Wenn es einen Trend gibt, nehmen Sie nur Handelssignale in Richtung des Gesamttrends. Wenn der Trend beispielsweise rückläufig ist (basierend auf Ihrer Analyse), nehmen Sie nur kurze Handelssignale an – wenn die Punkte über den Preisbalken umkippen – und steigen Sie dann aus, wenn die Punkte unter den Preisbalken umkippen. Auf diese Weise wird die Stärke des Indikators ausgenutzt: Er erkennt Trendbewegungen.

Wenn Sie einen Gesamttrend festgestellt haben, müssen Sie sich hoffentlich keine Sorgen über die Schwäche des Indikators machen: Unprofitable Handelssignale, wenn kein Trend vorhanden ist.

Vor- und Nachteile des parabolischen SAR

Der Hauptvorteil des Indikators besteht darin, dass er während eines starken Trends diesen starken Trend hervorhebt und den Händler in der Trendbewegung hält. Der Indikator gibt auch einen Ausstieg aus, wenn es eine Bewegung gegen den Trend gibt, was eine Umkehr signalisieren könnte. Manchmal ist es ein guter Ausstieg, wenn sich der Preis umkehrt. In anderen Fällen ist es kein guter Ausstieg, da sich der Preis sofort wieder in die Trendrichtung bewegt.

Der größte Nachteil des Indikators besteht darin, dass er bei seitwärts gerichteten Marktbedingungen kaum analytische Erkenntnisse oder gute Handelssignale liefert. Ohne einen klaren Trend wird der Indikator ständig über und unter dem Preis schwanken. Diese Art von Preisbewegung kann den ganzen Tag andauern. Wenn sich ein Daytrader also ausschließlich auf den parabolischen SAR für Handelssignale verlässt, könnte es ein großer Verlusttag sein.

Aus diesem Grund wird Händlern empfohlen, zu lernen, den Trend zu erkennen – durch das Lesen von Preisbewegungen oder mithilfe eines anderen Indikators –, damit sie Trades vermeiden können, wenn kein Trend vorhanden ist, und Trades tätigen können, wenn ein Trend vorhanden ist.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)