Berechnen Sie Ihren Trading-Break-Even-Prozentsatz

ByDr. J. K. Hartmann

Der Trading-Break-even-Prozentsatz ist eine nützliche Handelsstatistik, da er schnell zeigen kann, wie viele Trades Sie gewinnen müssen – unter Verwendung verschiedener Stop-Losses (Risiko) und Ziele (Rendite) –, um die Gewinnschwelle zu erreichen. „Breaking Even“ bedeutet, dass Sie weder Geld verdienen noch verlieren. Wenn Sie mehr Trades als den Break-Even-Prozentsatz gewinnen, wird Ihr Handel einen Gewinn abwerfen. Wenn Sie weniger Trades als den Break-Even-Prozentsatz gewinnen, verlieren Sie beim Trading Geld.

Wichtige Erkenntnisse

  • Im Handel ist der Break-even-Prozentsatz die Anzahl der Trades, die Sie gewinnen müssen, um die Gewinnschwelle zu erreichen. 
  • Um Ihren Break-Even-Prozentsatz zu berechnen, dividieren Sie Ihren Stop-Loss durch Ihr Ziel plus Stop-Loss und multiplizieren Sie ihn mit 100. 
  • Verwenden Sie den Break-Even-Prozentsatz, um zu bestimmen, ob Ihr Handelssystem genügend gewinnbringende Trades bietet, um profitabel zu sein.

Trading-Break-Even-Berechnung

Der Break-Even-Prozentsatz wird anhand der Ziel- und Stop-Loss-Einstellungen für die jeweilige Handelsstrategie berechnet. Das Ziel und der Stop-Loss können in Ticks (Futures), Pips (Forex), Cents (Aktien) oder durch einen Geldbetrag (z. B. 100 $ Stop-Loss und 300 $ Ziel) dargestellt werden. Das Ergebnis der Berechnung ist die Anzahl der erfolgreichen Trades, die für ein Break-Even-Szenario erforderlich sind, angegeben in Prozent.

Wenn Sie nicht bei jedem Trade den gleichen Stop-Loss und das gleiche Ziel verwenden, verwenden Sie Ihren durchschnittlichen Gewinn und durchschnittlichen Verlust über viele Trades hinweg. Der durchschnittliche Verlust entspricht Ihrem durchschnittlichen Stop-Loss und der durchschnittliche Gewinn entspricht Ihrem durchschnittlichen Ziel.

  • Berechnung:(Stop-Loss / (Ziel + Stop-Loss)) x 100

Angenommen, Sie handeln mit Futures und verwenden einen Stop-Loss von 10 Ticks und ein Ziel von 20 Ticks. Ihr Break-Even-Prozentsatz beträgt 33 %. Mit anderen Worten: Sie müssen ein Drittel Ihrer Trades gewinnen, um keinen Geldverlust (Provisionen nicht eingerechnet) zu vermeiden.

  • Beispiel:10 Ticks / (20 Ticks + 10 Ticks) = 0,33 x 100 = 33 %

Angenommen, Sie handeln jeden Tag mit der gleichen Aktie, riskieren normalerweise 0,08 US-Dollar pro Aktie und setzen ein Ziel von 0,22 US-Dollar pro Aktie. Bei dieser Strategie müssen Sie nur etwas mehr als ein Viertel Ihrer Trades gewinnen, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Wenn Sie mehr gewinnen, erzielen Sie einen Gewinn.

  • Beispiel: 0,08 $ / (0,22 $ + 0,08 $) = 0,266 x 100 = 26,6 %

Verwendung des Break-Even-Prozentsatzes

Der Break-Even-Prozentsatz wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Handelssystem genügend gewinnbringende Trades bietet, um mit verschiedenen Ziel- und Stop-Loss-Einstellungen profitabel zu sein. Wenn Sie ein neues Handelssystem testen und die optimalen Ziel- und Stop-Loss-Einstellungen gefunden haben, können Sie mithilfe des Break-Even-Prozentsatzes herausfinden, wie viele Trades Sie gewinnen müssen, um den Break-Even zu erreichen. Wenn Sie mehr Trades gewinnen, als die Break-Even-Berechnung vorgibt, erzielen Sie einen Gewinn. Gewinnen Sie weniger Trades, als die Break-Even-Berechnung vorgibt, und Sie werden mit dieser Handelsstrategie Geld verlieren.

Wenn das optimale Ziel für Ihre Strategie beispielsweise 12 Ticks und der optimale Stop-Loss 10 Ticks beträgt, beträgt der Break-Even-Prozentsatz 45 % (10 / (12+10)). Das bedeutet, dass 45 % der getätigten Geschäfte Gewinngeschäfte sein müssen, damit das Handelssystem die Gewinnschwelle erreicht. Alle erfolgreichen Trades über dem Break-Even-Prozentsatz sind Gewinne.

Zwei verwandte Statistiken sind das Risiko/Ertrags-Verhältnis und die Gewinnquote. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis gibt an, wie groß Ihr Risiko im Verhältnis zu Ihrem Gewinn bei jedem Trade ist, und die Gewinnrate gibt an, wie viele Trades Sie gewinnen, ausgedrückt als Prozentsatz. Diese Statistiken können zusätzlich zur Trading-Break-Even-Berechnung verwendet werden.

Unrealistische Ziele führen zu irreführenden Break-Even-Prozentsätzen

Auf den ersten Blick mag es ideal erscheinen, Ihr Ziel viel höher als Ihren Stop-Loss festzulegen. Auf diese Weise müssten Sie nur ein paar Trades gewinnen, um die Gewinnschwelle zu erreichen, oder? Leider ist es nicht so einfach. Wenn Ihr Ziel so groß ist, dass es nie erreicht wird, werden Sie viel weniger erfolgreiche Trades erzielen und das System wird Geld verlieren. Legen Sie daher beim Aufbau eines Handelssystems zunächst Ihren Stop-Loss und Ihre Zielwerte fest und berechnen Sie dann Ihren Break-Even-Punkt.

Das ultimative Ziel beim Trading besteht nicht einfach darin, die Gewinnschwelle zu erreichen, auch wenn Anfänger mit diesem Ergebnis möglicherweise zufrieden sind. Um profitabel zu handeln, müssen Sie jedoch mehr Trades gewinnen, als der Break-Even-Prozentsatz beträgt. Der Break-Even-Prozentsatz soll ein niedriger Grenzwert sein, über den man springen kann, und kein angestrebtes Ziel.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Wann ist tagsüber die beste Zeit, eine Aktie zu verkaufen?

Die Antwort hängt von vielen Faktoren ab, aber eine gute Faustregel besteht darin, zu versuchen, in den ersten zwei Stunden des Handelstages zu handeln. Vielleicht möchten Sie auch darüber nachdenken, später am Tag zu handeln, etwa ab 15:00 Uhr. bis 16:00 Uhr EST.

Was ist ein täglicher Stop-Loss?

Einfach ausgedrückt ist ein täglicher Stop-Loss ein festgelegter Geldbetrag, den Sie an einem Handelstag zu verlieren bereit sind. Sobald Sie diese Marke erreichen, hören Sie für diesen Tag mit dem Handel auf.

Was bedeutet es, den Durchschnitt zu senken, um die Gewinnschwelle zu erreichen?

Eine Senkung des Durchschnitts beim Aktienhandel bedeutet, dass Sie mehr Aktien kaufen würden, wenn der Preis sinkt. Auf diese Weise sinken Ihre durchschnittlichen Kosten pro Aktie, wenn der Preis sinkt. Dies wird auch „Dollar Cost Averaging“ genannt. Es kann für Ihr Break-Even-Ziel funktionieren, aber nur, wenn sich die Aktie erholt.